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Claro, os valores seriam diferentes com base nas suas entradas. Em vez de usar a função STANDARDIZE, você pode inserir diretamente a fórmula na barra de endereço como esta: Neste caso, estamos usando a fórmula para calcular a pontuação z diretamente em vez de usar a função STANDARDIZE embutida. Se você analisar os dados, você poderia achar que o valor mais alto z-score é 1.600279, que é a pontuação z de Paul Lopez, que marcou a maior pontuação de 592. Sarah Chris tem o menor z-score e obviamente a pontuação mais baixa em o exame. Você poderia encontrar resultados positivos e negativos. Os alunos que obtiveram pontuação superior à média (valor na célula G1) obtiveram escores z positivos e aqueles que obtiveram pontuações menores que a média obtêm escores z negativos. Se o z-score de um aluno é zero, isso significa que o seu score é o mesmo que o valor médio. Podemos testar isso facilmente. Ajustar as pontuações de tal forma que uma das pontuações dos alunos seja igual à média. Faça alterações nas partituras, como mostrado na imagem a seguir: Aqui, você pode achar que a pontuação z de Sarah Chris é 0 porque sua pontuação é igual à pontuação média. Os alunos que obtiveram mais de 500 obtiveram pontuação z positiva e aqueles que obtiveram pontuação z negativa inferior a 500.Calcular a relação de Sharpe com o Excel Este artigo descreve como você pode implementar o Índice de Sharpe no Excel. Como um método alternativo, I8217ll também dar algum código VBA que também pode ser usado para calcular o Sharpe Ratio. Se você quiser apenas a planilha, clique aqui. Mas leia se você quiser entender a sua implementação. A relação de Sharpe é uma referência comumente usada que descreve como bem um investimento usa o risco para começar o retorno. Dadas várias opções de investimento, o Índice Sharpe pode ser usado para decidir rapidamente qual é o melhor uso do seu dinheiro. É igual ao retorno efetivo de um investimento dividido pelo seu desvio padrão (a última quantidade é uma maneira de medir o risco). Esta é a fórmula Sharpe Ratio Existem várias suposições que muitas vezes podem induzir em erro os investidores. A principal falha é que a matemática assume que os retornos de investimento são normalmente distribuídos. O cálculo por trás da razão Sharpe pode ser bastante assustador, mas os cálculos resultantes são simples e surpreendentemente fácil de implementar no Excel. Etapas para calcular a razão de Sharpe no Excel Etapa 1. Primeiro insira seus retornos do fundo mútuo em uma coluna. Você pode obter esses dados de seu provedor de investimento, e pode ser mês a mês, ou ano-a-ano. Passo 2 . Em seguida, na próxima coluna, insira o retorno sem risco para cada mês ou ano. Este é literalmente o retorno que você teria se você tivesse investido seu dinheiro em uma conta bancária sem risco (no caso de precisar, aumentar o retorno anual para um poder de 1/12 para convertê-lo em um retorno mensal). Passo 3 . Em seguida, na coluna seguinte, subtraia o retorno sem risco do retorno real. Este é o Passo 3 do Excess Return. Agora, calcule a média do retorno Excesso. No exemplo acima a fórmula seria MÉDIA (D5: D16) o Desvio Padrão do Retorno de Exess. Para o meu exemplo, a fórmula seria STDEV (D5: D16) Finalmente, calcule o Índice de Sharpe dividindo a média do Retorno de Exess por seu Desvio Padrão (no meu exemplo isto seria D18 / D19) VBA para a Relação de Sharpe Uma solução mais limpa É a função VBA a seguir. Esta função pode ser chamada dando-lhe dois argumentos, o primeiro é o intervalo que contém os retornos do investimento, enquanto o segundo intervalo contém as taxas de juros livres de risco. Para o meu exemplo, a fórmula seria SharpeRatio (B5: B16, C5: C16). 13 pensamentos sobre ldquo Calcular a relação de Sharpe com Excel rdquo Obrigado por breve explicação. Eu esclarece um par de coisas. O que eu faço falta em sua explicação são a razão específica para suas suposições usadas. Por que você está usando a média aritmética dos retornos e não geomática Os blocos de construção do índice de Sharpe rendimentos e volatilidades esperadas são quantidades desconhecidas que devem ser estimadas estatisticamente e estão, portanto, sujeitas a erro de estimação. A questão que eu estou preso é wheter Utilizar retruns simples (R1-R0) / R1 ou LN (R1 / R0). Eu sei que isso tem algo a ver com normalidade, mas o que acho que é melhor E se eu tiver calculado os retornos, o que significa que devo usar .. CFA Charterholder diz: Desculpe fazer isso, mas a sua matemática um pouco errado. Para calcular o numerador calcular o retorno de seu investimento em primeiro lugar, isso significa geométricamente vinculação (ou seja, composição) todos os retornos de 1 mês. A média (como acima) está incorreta. Eu então gostaria de anualizar este número. Finalmente, subtraia a taxa livre de risco anualizada que foi realizada ao longo do período. Um dos erros acima é que você está destinado a fazer a subtração após o retorno total foi elaborado (apenas fazendo uma subtração), não antes, como é o caso nesta página da web. Depois, trabalhe o denominador. Se você estiver usando os retornos mensais este número precisará ser ajustado. Basta multiplicá-lo pela raiz quadrada de 12 Se o seu uso de dados trimestrais multiplicar pela raiz quadrada de 4, ect. Este ajuste não foi feito acima. Osama e Samir: Você precisa usar o desvio padrão dos retornos não o desvio padrão dos retornos excedentes (tracking error). Você pode estar confundindo a relação de Sharpe com a relação de informação que é muito mais referência relativa. Sharpe é mais absoluto. Mais uma vez não tentar ser desagradável, desculpe. CFholder, você está errado, desculpe. Olhe para Sharpe8217s 1994 papel (stanford. edu / wfsharpe / art / sr / sr. htm), que realmente desenhado a fórmula. Ele claramente usa a média, não o geométrico, no numerador. Tanto para o numerador como para o denominador, ele também usa o excesso de retorno, não o real. O cálculo de Samir8217s segue exatamente a definição ex-post da relação de Sharpe definida em Wikipedia. Por isso, ele usou uma definição comumente aceita. Eu uso a mesma definição. Samir está certo porque ele estava trabalhando anualmente. he would have had to annualise the avg returns if he had monthly data Very helpful 8211 I am wanting to use the VBA across columns (not rows) so figured I would just change InvestReturn. Rows. Count to InvestReturn. Columns. Count but it doesn8217t work for me (looked everywhere, tried all resources I have). Quaisquer idéias Obrigado. Thanks for this, this really helped. Todos os outros sites deram fórmulas sem exemplos na aplicação. Ah, lembre-se dos bons velhos tempos quando a taxa livre de risco foi de 5 Agora, podemos mal 1. Como o Free Spreadsheets Master Base de Conhecimento Mensagens recentes