Bollinger bands crossover alert

Bandas Bollinger Características Bandas comerciais, que são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação dos preços perto das bordas do envelope que estamos interessados ​​pol Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o tecnicamente Mas eles não, como é comumente acreditado, dar absolutos comprar e vender sinais baseados no preço tocar as bandas. O que eles fazem é responder à pergunta perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. Armado com esta informação, um investidor inteligente pode tomar decisões de compra e venda usando indicadores para confirmar a ação de preço. Mas antes de começar, precisamos de uma definição do que estamos lidando. As bandas de negociação são linhas traçadas dentro e ao redor da estrutura de preço para formar um quotenvelope. quot É a ação dos preços perto das bordas do envelope que nós estamos particularmente interessados ​​dentro. A referência mais adiantada às faixas de troca que eu vim através na literatura técnica é Em The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor abordagem JM Hursts envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno de preço para auxiliar na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica: Note, em particular, a utilização de envelopes diferentes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de bandas comerciais veio em meados do final dos anos 1970, como o conceito de deslocamento de uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma percentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem Que ainda é empregado por muitos. Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno da Dow Jones Industrial Average (DJIA). A média utilizada é uma média móvel simples de 21 dias. As bandas são deslocadas para cima e para baixo em 4. O procedimento para criar esse gráfico é simples. Primeiro, calcule e trace a média desejada. Em seguida, calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais o percentual escolhido (1 0,04 1,04). Em seguida, calcule a banda inferior multiplicando a média pela diferença entre 1 ea porcentagem escolhida (1 - 0,04 0,96). Finalmente, trace as duas bandas. Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na faixa de 3,5 a 4,0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin, da Bomar Securities, que, ao tentar encontrar alguma forma de ter o mercado definido as larguras de banda ao invés da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória usada antes, sugeriu que as bandas fossem construídas para conter uma porcentagem fixa Dos dados do ano passado. A Figura 3 ilustra essa abordagem poderosa e ainda muito útil. Ele ficou com a média de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados. Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo em 2. Bomar bandas foram o resultado. A largura das faixas é diferente para as faixas superior e inferior. Em um movimento de touro sustentado, a largura de banda superior se expandirá ea largura de banda menor se contrairá. O oposto é verdadeiro em um mercado de urso. Não só a largura total da banda muda ao longo do tempo, como também o deslocamento em torno da média. Perguntar ao mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer. No final da década de 1970, ao negociar warrants e opções e no início dos anos 1980, quando a negociação de opções de índice começou, eu me concentrei na volatilidade como a variável-chave. Para a volatilidade, então, voltei a criar minha própria abordagem para as bandas comerciais. Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar o desvio padrão como o método pelo qual definir a largura de banda. Fiquei especialmente interessado no desvio padrão devido à sua sensibilidade a desvios extremos. Como resultado, Bandas Bollinger são extremamente rápidos para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, Bandas de Bollinger são traçadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias. Os dados utilizados para calcular o desvio padrão são os mesmos dados utilizados para a média móvel simples. Em essência, você está usando desvios padrão em movimento para plotar bandas em torno de uma média móvel. O prazo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo. Observe que muitas reversões ocorrem perto das bandas e que a média fornece suporte e resistência em muitos casos. Há grande valor em considerar diferentes medidas de preço. O preço típico, (high low close) / 3, é uma dessas medidas que eu encontrei para ser útil. O fechamento ponderado, (high low close close) / 4, é outro. Para manter a clareza, vou limitar a minha discussão de bandas de negociação para o uso de preços de fechamento para a construção de bandas. Meu foco principal está no termo intermediário, mas aplicações de curto e longo prazo funcionam tão bem. O foco na tendência intermediária dá um recurso às arenas a curto e longo prazo para referência, um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais. Um período de 20 dias é ótimo para calcular Bandas de Bollinger. É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou ampla aceitação. A tendência de curto prazo parece bem servida pelos cálculos de 10 dias ea tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média selecionada deve ser descritiva do período de tempo escolhido. Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que aquele prova mais útil para crossover compra e vende. A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que fornece suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo. Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta. Se, por sua vez, a correção fica aquém da média, então a média é muito longa. Uma média que é corretamente escolhida irá fornecer suporte muito mais frequentemente do que é quebrado. (Veja a Figura 6.) Bollinger Bands pode ser aplicado praticamente em qualquer mercado ou segurança. Para todos os mercados e questões, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como ponto de partida e só me desviava dele quando as circunstâncias me obrigassem a fazê-lo. À medida que aumenta o número de períodos envolvidos, é necessário aumentar o número de desvios padrão empregados. Em 50 períodos, dois e um décimo desvios-padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e nove décimos de fazer o trabalho muito bem. 50 períodos com 2,1 desvio-padrão 10 períodos com 1,9 desvio padrão Banda Alta 50-dia SMA 2,1 (s) Banda média 50-dia SMA Baixa Banda 50-dia SMA - 2,1 (s) Banda Alta 10 dias SMA 1,9 (s) Médio Banda 10-dia SMA Baixa faixa 10-dia SMA-1.9 (s) Na maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial todos parecem responder a corretamente especificado Bollinger Bandas. Eu usei-os em dados mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags das bandas superior e inferior As bandas comerciais respondem à pergunta se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. A questão centra-se na frase "base relativa às quotas". As bandas comerciais não dão sinais absolutos de compra e venda simplesmente por terem sido tocadas, mas fornecem um quadro dentro do qual o preço pode estar relacionado aos indicadores. Alguns trabalhos mais antigos afirmaram que o desvio de uma tendência, medido pelo desvio padrão de uma média móvel, foi usado para determinar os estados de sobre-compra e sobre-venda extremos. Mas eu recomendo o uso de bandas comerciais como a geração de comprar, vender e sinais de continuação através da comparação de um indicador adicional para a ação de preço dentro das bandas. Se as etiquetas de preço a banda superior e indicador ação confirma-lo, nenhum sinal de venda é gerado. Por outro lado, se as etiquetas de preço da banda superior e ação do indicador não confirmar (ou seja, diverge). Temos um sinal de venda. A primeira situação não é um sinal de venda em vez disso, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em vigor. Também é possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho. Um topo (formação de carta) formado fora das faixas seguido de um segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda. Não existe nenhuma exigência para a segunda posição superior em relação ao primeiro topo, apenas em relação às bandas. Isto ajuda frequentemente em manchar partes superiores onde o segundo impulso vai a um elevado novo nominal. Claro, o inverso é verdadeiro para baixos. Porcentagem b (b) e Largura de Banda Um indicador derivado de Bandas de Bollinger que eu chamo b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usou para stochastics. O indicador b nos diz onde estamos dentro das faixas. Diferentemente do stochastics, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores negativos e valores acima de 100 quando os preços estão fora das bandas. Aos 100 estamos na banda superior, em 0 estamos na banda inferior. Acima de 100 estamos acima das faixas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da faixa inferior. Fechar - banda inferior banda superior - faixa inferior O indicador b permite comparar a ação de preço com a ação do indicador. Em um grande impulso para baixo, suponha que chegamos a -20 para b e 35 para índice de força relativa (RSI). No próximo empurrar para níveis de preços ligeiramente mais baixos (depois de um rali), b cai apenas para 10, enquanto RSI pára em 40. Recebemos um sinal de compra causado pela ação de preço dentro das bandas. (A primeira baixa veio fora das faixas, enquanto a segunda baixa foi feita dentro das bandas.) O sinal de compra é confirmado pelo RSI, uma vez que não fez uma nova baixa, dando-nos assim um sinal de compra confirmado. Banda superior - banda inferior Bandas e indicadores de negociação são boas ferramentas, mas quando combinadas, a abordagem resultante para os mercados se torna poderosa. Bandwidth, outro indicador derivado de Bollinger Bands, também pode interessar os comerciantes. É a largura das faixas expressa como uma percentagem da média móvel. Quando as bandas estreita drasticamente, uma forte expansão na volatilidade geralmente ocorre em um futuro muito próximo. Por exemplo, uma queda na largura da banda abaixo de 2 para o Standard amp Poors 500 levou a movimentos espetaculares. O mercado começa mais frequentemente na direcção errada depois que as faixas apertarem antes de realmente começar sob a maneira, de que janeiro 1991 é um exemplo bom. Evitando a Multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinearidade em meio a indicadores. Multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação. O uso de quatro indicadores diferentes todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros é um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado dos preços de fechamento, outro do volume e o último da faixa de preço forneceria um grupo útil de indicadores. Mas a combinação de RSI, convergência / divergência média móvel (MACD) e taxa de mudança (supondo que todos foram derivados de preços de fechamento e usaram períodos de tempo semelhantes) não. Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compras e vende sem correr em problemas. Em meio a indicadores derivados apenas do preço, RSI é uma boa escolha. Os preços de fechamento e o volume combinam para produzir o volume do contrapeso, uma outra escolha boa. Finalmente, faixa de preço e volume se combinam para produzir fluxo de dinheiro, novamente uma boa escolha. Nenhum é muito alto colinear e, assim, combinar juntos para um bom agrupamento de ferramentas técnicas. Muitos outros poderiam ter sido escolhidos também: MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Índice de Canal de Mercadoria (CCI) era uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como se mostrou, foi um pobre, uma vez que tende a ser colinear com as próprias bandas em determinados períodos de tempo. A linha inferior é comparar a ação do preço dentro das faixas à ação de um indicador que você sabe bem. Para confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de outro indicador, desde que não seja colinear com o primeiro. Bandas de Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicado em 1983. Eles foram desenvolvidos em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptativas. As seguintes regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram obtidas a partir das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos com Bandas Bollinger. Bandas de Bollinger fornecem uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, o preço é alto na faixa superior e baixo na faixa inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar ação de preço e ação de indicador para chegar a decisões de compra e venda rigorosas. Indicadores apropriados podem ser derivados de momentum, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc. Se mais de um indicador é usado os indicadores não devem ser diretamente relacionados uns com os outros. Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois indicadores de impulso não são melhores do que um. Bandas Bollinger pode ser usado no reconhecimento de padrões para definir / clarificar padrões de preços puros, tais como M tops e fundos W, mudanças de momento, etc Etiquetas das bandas são apenas isso, não tags sinais. Uma etiqueta da Banda de Bollinger superior NÃO é em-e-de-si um sinal de venda. Uma etiqueta da banda Bollinger inferior não é um sinal de compra. No mercado de tendências de preços pode, e não, subir a banda Bollinger superior e para baixo a Banda Bollinger inferior. Os fechamentos fora das Bandas de Bollinger são inicialmente sinais de continuação, não sinais de reversão. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas isso, padrões. Os parâmetros reais necessários para um determinado mercado / tarefa podem ser diferentes. A média desdobrada como a faixa de Bollinger média não deve ser a melhor para crossovers. Em vez disso, deve ser descritivo da tendência de médio prazo. Para uma contenção de preços consistente: se a média for aumentada, o número de desvios-padrão precisa ser aumentado de 2 em 20 períodos, para 2,1 em 50 períodos. Da mesma forma, se a média for encurtada, o número de desvios padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos, para 1,9 em 10 períodos. As bandas tradicionais de Bollinger são baseadas em uma média móvel simples. Isso ocorre porque uma média simples é usada no cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistentes. As Bandas de Bollinger exponenciais eliminam mudanças súbitas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo. As médias exponenciais devem ser utilizadas tanto para a banda média quanto para o cálculo do desvio padrão. Não faça nenhuma suposição estatística com base no cálculo do desvio padrão na construção das faixas. A distribuição dos preços de títulos não é normal eo tamanho típico da amostra na maioria das implantações das Bandas de Bollinger é muito pequeno para significância estatística. (Na prática, tipicamente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão) b nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger. A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics b tem muitos usos entre os mais importantes são identificação de divergências, reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bandas. Os indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo. Para fazer esta parcela de 50-período ou mais Bollinger Bandas em um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz o quão grande é o Bollinger Bands. A largura bruta é normalizada usando a banda média. Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos. Seu uso mais popular é identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de mudanças de tendência. Bandas Bollinger pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e títulos. Bollinger Bands pode ser usado em barras de qualquer comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços no trabalho. Bandas Bollinger não fornecem conselhos contínuos, em vez disso, eles ajudam a indentify configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger: Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica como Bandas de Bollinger é ver o que as outras pessoas fazem com ele. Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta às perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas. Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, essas regras devem servir como um bom ponto de partida. Para saber mais sobre Bandas de Bollinger: Para ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para Usar Bandas de Bollinger. Cópia Bollinger Capital Management. Todos os direitos reservados. Bollinger Band O que é um Bollinger Band Um Bollinger Band, desenvolvido pelo famoso comerciante técnico John Bollinger. É traçado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Neste exemplo de bandas de Bollinger. O preço do estoque está entre parênteses por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Porque o desvio padrão é uma medida da volatilidade. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Bollinger Band Bandas de Bollinger são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a banda superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se deslocam para a banda inferior, mais oversold o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema comercial. The Squeeze O squeeze é o conceito central de Bandas de Bollinger. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, ela é chamada de aperto. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável é a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão qualquer indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual o preço de direção poderia mover. Breakouts Aproximadamente 90 da ação do preço ocorre entre as duas faixas. Qualquer breakout acima ou abaixo das bandas é um evento importante. O breakout não é um sinal comercial. O erro da maioria das pessoas é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Breakouts não fornecem nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento futuro dos preços. Não um sistema independente Bollinger Bands não são um sistema de negociação autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas preferidas são a divergência / convergência média móvel (MACD), o volume no balanço e o índice de força relativa (RSI). A linha inferior é que as faixas de Bollinger são projetadas descobrir oportunidades que dão a investors uma probabilidade mais elevada do sucesso. Bandas de Bollinger Introdução: As faixas de Bollinger são uma ferramenta de troca técnica criada por John Bollinger nos 1980s adiantados. Elas surgiram da necessidade de bandas comerciais adaptativas e da observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática, como se acreditava na época. A finalidade de Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são elevados na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemáticas. As Bandas de Bollinger consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas necessidades. Saiba como usar Bollinger Bands: Bollinger On Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT Obter as 22 regras Bollinger Band Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e Johns mais recente trabalho. Nós nunca compartilhar suas informações John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Análise e comentários sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Subscriber Area setembro de 2016 Excerpt Stocks Todo mundo parece estar procurando um top aqui, mas com o Advance - Decline Line fazer uma série constante de novos máximos e praticamente nenhuma 52 semanas novas baixas em evidência é difícil fazer o caso de um Importante. É verdade que os novos máximos de 52 semanas se evaporaram na semana passada, mas em alta nós olhamos para novas baixas de informação, e em um nível baixo nós olhamos para novos máximos. Uma correção Sempre uma possibilidade. Bollinger Bands Bollinger Bands Introdução Desenvolvido por John Bollinger, Bandas Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e se estreita quando a volatilidade diminui. Esta natureza dinâmica de Bandas Bollinger também significa que eles podem ser usados ​​em diferentes títulos com as configurações padrão. Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais derivados do estreitamento de BandWidth são discutidos no artigo gráfico da escola sobre BandWidth. Nota: Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. SharpCharts Cálculo Bollinger Bands consistem de uma banda média com duas bandas externas. A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são normalmente definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da banda média. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2. Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuição do multiplicador de desvio padrão para 1,9 durante um período de 10 SMA. Sinal: W-Bottoms W-Bottoms eram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa estes vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Um W-Bottom se forma em uma tendência de baixa e envolve dois baixos de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo baixo é menor do que o primeiro, mas mantém acima da banda inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bandas de Bollinger. Primeiro, uma reação baixa formas. Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda média. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Essa baixa é maior que a banda inferior. A capacidade de segurar acima da banda inferior no teste mostra menor fraqueza no último declínio. Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte deslocamento da segunda baixa e uma quebra de resistência. O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, houve um salto acima da banda média. Terceiro, o estoque moveu-se abaixo de seu ponto baixo de janeiro e mantido acima da faixa mais baixa. Mesmo que o pico 5-fev baixo quebrou a banda inferior, Bandas Bollinger são calculados usando os preços de fechamento assim que os sinais também devem ser baseados em preços de fechamento. Em quarto lugar, o estoque subiu com o volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro alta. O gráfico 3 mostra o Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009. Sinal: M-Tops M-Tops também faziam parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. De acordo com Bollinger, tops são geralmente mais complicados e desenhados do que fundos. Tetos duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam tops em evolução. Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo. No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações. Este é basicamente o oposto do W-Bottom. Uma não-confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima da banda superior. Em segundo lugar, há um pullback para a banda média. Em terceiro lugar, os preços se movem acima do nível anterior, mas não atingem a banda superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para atingir a banda superior mostra um momento de diminuição, o que pode prenunciar uma inversão de tendência. Confirmação final vem com uma quebra de apoio ou sinal indicador de baixa. O gráfico 4 mostra o Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ​​de 2008. O estoque moveu-se acima da faixa superior em abril. Houve um pullback em maio e, em seguida, outro empurrão acima de 90. Mesmo que o estoque se movia acima da banda superior em uma base intraday, não fechou acima da banda superior. O M-Top foi confirmado com uma pausa de suporte duas semanas mais tarde. Observe também que o MACD formou uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmação. O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço superou a faixa superior no início de setembro para confirmar a tendência de alta. Após uma retirada abaixo do SMA de 20 dias (Banda média de Bollinger), o estoque moveu-se a uma elevação mais elevada acima de 17. Apesar desta elevação nova para o movimento, o preço não excedeu a faixa superior. Isso mostrou um sinal de alerta. O estoque quebrou apoio uma semana depois e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há baixos níveis de reação em cada lado do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Sinal: andando as faixas Movimentos acima ou abaixo das faixas não são sinais per se. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim tags. Em face disto, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores Momentum trabalham muito a mesma maneira. Overbought não é necessariamente bullish. É preciso força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem caminhar a banda com toques numerosos durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A banda superior é 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um movimento de preço bastante forte para exceder essa faixa superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias às vezes atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo do 20-dia SMA, por vezes, fornecer oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior. O Gráfico 6 mostra Air Products (APD) com um aumento e fechamento acima da banda superior em meados de julho. Primeiro, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso ascendente é um sinal de força, não de fraqueza. A troca girou plana em agosto ea SMA de 20 dias moveu-se lateralmente. As Bandas de Bollinger estreitaram, mas APD não fechou abaixo da banda inferior. Os preços, e os 20 dias da SMA, apareceram em setembro. Em geral, APD fechado acima da banda superior, pelo menos, cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela do indicador mostra o Índice de Canal de Mercadoria de 10 períodos (CCI). Os mergulhos abaixo de -100 são considerados sobre-vendidos e retrocedem acima de -100 sinalizam o início de um salto sobrevendido (linha pontilhada verde). A faixa superior tag e breakout começou a tendência de alta. CCI então identificado pullbacks negociáveis ​​com mergulhos abaixo de -100. Este é um exemplo de combinar Bandas de Bollinger com um oscilador de momentum para sinais de negociação. O gráfico 7 mostra Monsanto (MON) com uma caminhada abaixo da banda inferior. O estoque quebrou para baixo em janeiro com uma ruptura da sustentação e fechado abaixo da faixa mais baixa. De meados de janeiro até o início de maio, Monsanto fechou abaixo da banda inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante este período. A quebra do suporte e o fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, utilizou-se o Índice de Canal de Mercadoria (CCI) de 10 períodos para identificar situações de sobrecompra de curto prazo. Um movimento acima de 100 é sobre-comprado. Um movimento de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010. Conclusões Bollinger Bands refletem direção com o SMA de 20 períodos e volatilidade com as bandas superior / inferior. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativas. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixos quando abaixo da banda inferior. No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por uma razão. Como com outros indicadores, Bandas de Bollinger não se destinam a ser usado como uma ferramenta autônoma. Os Chartists devem combinar Bollinger Bands com a análise básica da tendência e outros indicadores para a confirmação. Bandas e SharpCharts Bollinger Bandas podem ser encontradas no SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como com uma média móvel simples, as faixas de Bollinger devem ser mostradas sobre um lote de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador de desvio padrão para as faixas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem as bandas 2 desvios padrão acima / abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2,1) podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bandas de Bollinger (10,1,9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Stocks amp Artigos Commodities Magazine: Configurando Alertas Bollinger Band Em Thinkorswim 32 comentários 25 de maio de 2013 às 23:14 sobre ações: JNJ. IBM Thinkorswim é uma plataforma ridiculamente poderosa. Praticamente qualquer indicador técnico ou estudo pode ser usado para implementar praticamente qualquer estratégia que você pode nomear. No entanto, alguns investidores podem encontrar-se oprimido por tantas opções, e acho difícil de descobrir por onde começar. Automação é a chave de uma regra de ouro é automatizar tanto quanto possível na vida. Se você se encontra repetindo a mesma tarefa repetidamente outra vez, as possibilidades são lá são uma maneira automatizar. Deixe os computadores e robôs fazer o trabalho pesado para você para que você possa utilizar o seu bem mais importante - seu cérebro - para fazer o pensamento crítico qualitativo que os computadores não podem fazer. Isto livra-o ainda mais do computador, e com o poder móvel de hoje construído em smartphones, deixa-o negociar em qualquer lugar seu telefone viajará com você. Bollinger Bandas e Negociação de Opções Em negociação de opções nosso objetivo é muitas vezes para ganhar os melhores prêmios para a venda de nossos contratos. Normalmente, quanto mais volatilidade um estoque está experimentando, o prêmio mais alto a opção de ações está oferecendo. Bandas Bollinger são uma ótima ferramenta para medir a volatilidade, e muitas vezes um indicador de chumbo para iniciar um comércio. Como vendedor, estou extremamente interessado na Banda Bollinger inferior. A idéia é, quando um estoque está experimentando um pullback e na escala inferior de seu canal da volatilidade, este é um indicador que pode ser hora de vender um põr. Eu também acho que o indicador Bollinger Band é extremamente fácil de ler e implementar indicador, pois é um guia visual rápido para dimensionar um gráfico de ações ao longo do tempo e possíveis pontos de entrada. Retrospectiva é 20/20: Johnson e Johnson (NYSE: JNJ) beijam a Bollinger Banda Baixa Dezembro de 2012, o que teria sido um ótimo ponto de entrada para os vendedores não quererem atribuição. Mais informações sobre venda de venda e estratégias de negociação Bollinger Band Teddi Knight tem muitos artigos fantásticos sobre Put Selling. E colocando estratégias de venda utilizando bandas de Bollinger. Configurando as Preferências de Alerta OBSERVAÇÃO: Clique nas imagens para ampliá-las se precisar ver mais detalhes ou torná-las mais nítidas. Você pode configurar alertas para ambos e endereço de e-mail e número de texto SMS, como o iPhone, Android, Windows Phone ou Amora preta. Eu escolho receber e-mails. Para ativar os alertas, você precisa informar ao Thinkorswim que deseja que os alertas e onde enviá-los. 1. Para fazer isso, clique no botão Configuração no canto superior direito. Um menu será exibido, então clique em Configurações do aplicativo. 2. Isto irá aparecer uma caixa e você será capaz de selecionar as opções que você deseja. Quando você escolhe o e-mail e / ou número de telefone para enviar alertas, o Thinkorswim enviará um código de confirmação para o endereço de e-mail e / ou dispositivo. Para ativar os alertas, você precisará confirmar o código antes de prosseguir. 3. Certifique-se de selecionar a caixa Alerta é acionada à esquerda para receber alertas e, na seção Configurações de alerta à direita, verifique como deseja alertas. Certifique-se de ter Enviar um e-mail marcado para que eu receba alertas por e-mail. Os usuários que desejarem notificações por SMS para seus smartphones desejarão verificar uma ou ambas as caixas Enviar SMS. Configurando Alertas Bollinger Band 1. Para acessar a Seção de Alertas, clique na guia MarketWatch na interface Thinkorswim e, em seguida, no botão Alertas para acessar a seção Alertas. Close-up deste menu: 2. Agora digite o ticker do estoque que você deseja alertas, pressione enter 3. Em seguida, clique no botão Study Alert no extremo direito 4. Isso abrirá uma caixa onde podemos inserir o nosso alerta . Clique no botão Adicionar condição no canto inferior esquerdo. Configurando a Banda Bollinger Superior Vamos começar com a Banda Bollinger Superior, já que este alerta é bastante simples com as configurações padrão. 1. Depois de clicar no botão Adicionar Condição, você receberá outra caixa pop-up, onde poderá escolher o tipo de condição em que deseja alertar. Bandas de Bollinger é considerado um Estudo, portanto, escolha a opção Estudo na caixa suspensa Selecionar uma Condição. 2. Agora outra caixa irá aparecer, com o menu de pesquisa um estudo. A partir daqui, queremos escolher o estudo BollingerBandsCorssover, então clique nele. 3. Isto irá pop-up algumas opções. Estamos a utilizar opções predefinidas, por isso não precisamos de alterar nada na coluna da esquerda. No entanto, na coluna do meio, nós queremos escolher a opção true, pois queremos ser alertados quando a banda Bollinger superior é violada. Clique no botão Salvar para preencher esta caixa. 4. Agora nossa caixa de alerta é preenchida com nossa condição. A advertência aqui, porém, é que, uma vez que este alerta é acionado, ele vai expirar. Portanto, se você quiser reutilizar o alerta no futuro sem precisar digitá-lo novamente, precisamos configurá-lo para continuar mesmo depois que a condição for atendida e acionada. Então, clique no botão Definir Regras de Alerta no canto inferior esquerdo. 5. Isto irá aparecer uma outra caixa. Marque a caixa de seleção Recriar alerta para inversão cruzada e clique em OK para salvar essa configuração. 6. Agora clique no botão Criar Alerta no canto inferior direito da tela para salvar o alerta. 7. Agora você tem um Alerta Na seção de interface do Thinkerswim do Market Watch - Alerts, você verá agora uma entrada sob alertas. Criando o Baixo Bollinger Banda Alerta O processo de criação de um menor Bollinger Banda alerta é muito semelhante, embora nós precisamos de ajustar algumas configurações. 1. Clique no botão Alerta de Estudo. 2. Vemos que a nossa condição do alerta anterior ainda está lá. Clique no botão Editar no lado direito da tela. 3. Isto irá aparecer uma caixa que reconhecemos. No entanto, na coluna da esquerda, desta vez queremos mudar a banda eo tipo de cruzamento para baixo e abaixo, respectivamente. Em seguida, clique no botão Salvar para salvar a condição de alerta. 4. Lembre-se de clicar no botão Definir Regras de Alerta no canto inferior esquerdo da tela para definir o alerta para não expirar. 5. Certifique-se de que a opção Recriar alerta para a caixa cruzada inversa está marcada e, em seguida, clique em OK. 6. Em seguida, clique no botão Criar Alerta para salvar o alerta. 7. Congrats, agora você tem as bandas Bollinger superior e inferior sendo rastreado em Thinkorswim Adicionando ações adicionais para o alerta Este é o método que eu uso, no entanto, se alguém tem uma maneira mais rápida para a criação de alertas por dizer, 20 ações de cada vez , Por favor deixe-me saber. Em última análise, gostaria de apenas digitar 20 tickers de uma só vez e, em seguida, ter o alerta criado para eles. 1. Vá para trás à caixa do ticker no MarketWatch - seção dos alertas em Thinkorswim. Digite o próximo ticker que deseja usar, (NYSE: IBM) neste exemplo e pressione enter. 2. Em seguida, clique no botão Alerta de Estudo no canto superior esquerdo da interface. 3. Observe que a nossa última condição de alerta ainda está guardada para a Banda Bollinger inferior. Basta clicar no botão Definir Regras de Alerta para tornar o alerta permanente novamente. 4. Confirme se a caixa de seleção Recriar alerta para crossover reverso está marcada e clique no botão OK. 5. Em seguida, clique no botão Criar Alerta. 6. Observe na seção ALERT BOOK na seção MarketWatch - Alertas, agora você tem seu terceiro alerta. O que eu faria no caso de 10 ações, é continuar a introduzir os meus símbolos de ações para todas as 10 ações e Baixo Bollinger Band, em seguida, voltar e fazer todos os 10 para a Banda Bollinger Superior. Isso minimiza a quantidade de cliques que você precisa fazer e acelera o processo. Novamente se alguém tem uma maneira mais rápida para fazer isso, por favor me avise. No mundo da tecnologia que chamamos de Im que procuram batch input onde você pode inserir tudo de uma só vez em vez de manualmente ter que inseri-los um de cada vez. No canto superior esquerdo da interface Thinkorswim, há um botão Suporte / Chat. Eu encontrei este botão extremamente útil para as minhas perguntas de alerta. Os representantes de apoio são sempre extremamente útil e têm um comportamento grande. Minha experiência é que eles conhecem o aplicativo muito bem e podem encontrar uma solução muito rapidamente. Eles também são muito honestos com o que a aplicação pode e não pode fazer. Há outras plataformas de opções lá fora que podem oferecer melhores preços, mas o suporte ao cliente que tenho obtido a partir de TD Ameritrade / Thinkorswim tem sido grande até agora e é uma das principais razões por que eu continuar a negociar com eles. Thinkscripter também tem alguns Thinkscripts bastante surpreendentes lá fora para estender a plataforma. Boa sorte para todos os comerciantes que existem e espero que você encontre isso de algum benefício. Divulgação: Eu não tenho posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas. Instablogs são blogs que são instantaneamente configurados e em rede dentro da comunidade Seeking Alpha. As postagens do Instablog não são selecionadas, editadas ou exibidas pelos editores do Seeking Alpha, em contraste com os artigos dos contribuidores. Direito em Derek. Minha varredura TOS mais recente procura por ações prontas para subir. Ele identifica os estoques que acabaram de subir acima de seu canal de Keltner inferior, o EMA de 10 dias apenas cruzou o 30 dia SMA, penny incremento, SampP500 e gt 20. Eu também compôs uma varredura de exaustão que usa o indicador AROON complementado por uma série de outras. Eu editar o script real para que a minha versão destes indicadores contêm comentários úteis para que este velho (eu) não esquecer sua mensagem. A grande falha é que a maioria dos estudos (incluindo a banda boll) tem poder preditivo limitado, então eu implementei estudos usando o histórico IV (movimento de preços) e a opção IV para ver quais são suas capacidades preditivas. Basicamente, procuro selloffs injustificados recentes em ações SampP100 e montar a quotreversion para o meanquot de várias maneiras, incluindo coloca protetora. Tudo isso é executado constantemente no Gadgets assim que eu sou livre para o comércio e estudo em outro lugar. Graças aos alertas, o meu pc e-mails ou envia um texto para que eu sei quando ocorre um evento. O porta-voz do TD afirma que este é o futuro do quotinvestingquot para jogadores domésticos, mas como você já sabe, isso tem uma curva de aprendizado íngreme. No entanto, é muito mais fácil do que usar DDE para exportar dados para excel, e escrever macros visual basic para fazer a mesma coisa. Não tendo passado algum tempo em outras plataformas, o meu palpite é que as pessoas estão gastando muito para obter os mesmos recursos que obtemos gratuitamente em TOS. Não, eu não trabalho para TOS, mas eu reconheço o valor quando eu vê-lo. 26 May 2013, 08:09 Responder Curtir Compartilha Seguir Seguindo Deixar de Seguir Enviar Mensagem Author8217s responder 187 Obrigado pelos comentários Mrnomad, e excelente trabalho em seus scans, aqueles são muito impressionantes. Sendo GARP / valor guy eu mesmo I podem apreciar a reversão para a média scans você utilizando. Tenho vindo a vender alguns coloca este ano após selloffs injustificado e tem sido um grande ano para isso. Você está certo, estou surpreso quanto é dado de graça, parece um grande passo para a empresa, pois mantém os clientes, o conjunto de ferramentas é um grande diferencial. 26 de maio de 2013 às 15:29 Responder Me gusta Comentários (6) Seguir Seguir - Não é possível fazer upload Send Message Eu uso alertas em conjunto com a negociação Fib, que eu aprendi com um especialista, e que, se usado como instruído, oferecem poderosos níveis de suporte e resistência . Eu elaborar Fibs de longo prazo (com base em configurações diárias ou mesmo configurações mensais) e comércio estrangulam SPX, semanários, usando alertas de preços. Eu posso ir embora e apenas depender de alertas TOS para me enviar e-mails. Abrir o aplicativo de comerciante no meu telefone inteligente e executar um escrever ou escrever chamada e eu estou fora para as corridas. Meu portfólio está acima de 50K este ano sozinho e eu não tive uma ruptura de uma configuração devido à incrível precisão de negociação Fib. 26 Maio 2013, 03:48 PM Responder